首页

当前位置:首页 > 首页 > 通知公告
通知公告
浙江大学新金融论坛第21期
日期:2019-01-07   阅读:893次

时  间:2018年12月4日(周二)14:00-17:00

地  点:浙江大学玉泉校区经济学院236会议室
主讲人:李  勇 中国人民大学汉青研究院金融学教授

        赵丽丽 扬州大学助理教授

主持人:曾  涛 浙江大学经济学院

主办方:浙江大学工程师学院互联网金融分院

        浙江大学经济学院

协办方:浙江大学资产管理研究中心

        浙江大学金融研究院


主题一:FOF和中国经济增长

时间:14:00-15:30


Abstract:

金融如何为中国经济增长服务,脱虚向实?本演讲主要探讨了FOF基金发展的国内外经验和启示,以及和当下中国经济增长之间的联系。演讲内容主要覆盖公募FOF, 私募FOF, PEFOF, 捐赠基金FOF, 养老FOF,同时介绍这些FOF对金融行业供给侧改革的重要作用。最后介绍,FOF在金融机构从间接融资体系过渡到直接融资联系的重要作用,推动金融行业完成脱虚向实,促进中国经济结构调整,实现可持续增长。


u=700316721,2607536086&fm=26&gp=0.jpg

主讲人介绍:

李勇,首批教育部青年长江学者,中国人民大学汉青研究院金融学教授,博士生导师,香港中文大学统计学博士,新加坡管理大学金融学博士后,中国人民大学量化投资研究所所长。长期以来从事金融计量经济学,量化投资,资产配置方面的研究。在中英文期刊如《Journal of Econometrics》、《经济研究》、《管理世界》等学术杂志共发表文章近40篇, 其中SSCI/SCI收录30篇,出版学术专著一部,编著一部。有关金融风险管理的研究成果曾获教育部自然科学二等奖,入选教育部新世纪人才计划,北京市青年优秀人才计划,北京市青联委员。近几年来,他致力于数量化资产配置特别是量化FOF和智能投顾的研究,开发了多个FOF和智能投顾的资产配置模型,致力于搭建FOF和智能投顾模型的量化投资体系,为金融行业培养一批高素质的FOF人才,在中央电视台等媒体多次讲授FOF,是多家FOF管理公司的咨询顾问,同时他也是证监会,北京市金融局等单位的项目评审专家,也是国家京津冀一体化金融规划的参与人。



主题二:一种基于ICA和半参数理论的投资组合风险测度方法

时间:15:30-17:00


Abstract:

针对参数VaR方法在测度庞大复杂的投资组合风险时,存在模型参数多估计困难和需要设定风险因子联合分布容易使风险计量产生较大偏差等问题,本文提出了基于独立成分分析(ICA)技术的半参数IC-SP-VaR模型,给出了模型的参数估计方法,并对模型进行了模拟研究和实证分析。模拟研究表明新方法在不同情形下的估计都是有效的,在非线性经济序列中优势尤其明显。实证分析验证了新方法能够提高资产组合风险计量模型的稳定性和准确性。


474740703529399890_副本.png

主讲人介绍:

赵丽丽,扬州大学商学院财政与金融系助理教授,中国人民大学统计学博士。主要研究兴趣是理论计量经济学,包括非参数,半参数方法,假设检验以及金融数据的统计分析和金融资产的风险度量等。



欢迎广大师生参加!


澳门金沙官方网址-澳门金沙网站网址