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浙江大学新金融论坛
浙江大学新金融论坛第20期
日期:2018-11-02   阅读:610次

主 题:Generalized Carry and Momentum

时 间:2018年11月2日(周五)上午10:00-12:00

 点:浙江大学玉泉校区经济学院236会议室

主讲人:黄慧筹 博士

主持人:许  奇 博士

主办方:浙江大学经济学院

        浙江大学工程师学院互联网金融分院

协办方:浙江大学资产管理研究中心

        浙江大学金融研究院

 

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主讲人简介:

黄慧筹博士,现任英国朱庇特资产管理公司的量化投研主管,曾就职于量化对冲基金等多家投资机构,负责跨资产系统化交易策略和量化资产配置研发。获英国格拉斯哥大学亚当斯密商学院数量金融博士,伦敦卡斯商学院金融学硕士,牛津大学经济学硕士,中山大学经济学学士;曾为美国杜克大学访问学者,现为德国洪堡大学访问学者,香港城市大学商学院国际研究中心研究员。

研究领域:资产定价,投资组合管理,国际宏观金融,贝叶斯计量;研究论文曾在美国经济学协会,欧洲经济学协会,皇家经济学协会,计量经济学协会等年会宣讲,获Adam Smith优秀博士论文奖,Gerald P. Dwyer最佳金融论文奖,WINNER最佳论文奖一等奖;已发表论文于 Journal of International Money and Finance。

 

Abstract:

We propose a comprehensive procedure to construct systematic trading strategies of alternative risk premia, such as carry and momentum, in multiple asset classes. It not only substantially improves the performance upon traditional factor investing, but also allows us to analyze the alpha decay, alpha decomposition, and alpha transformation. Furthermore, our empirical findings raise the concerns about the measurement of risk premia and impose challenges on classical asset pricing models.

 

欢迎广大师生参加!


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